资深交易员深度访谈：如何利用50%概率的交易系统赚取大利润

发布时间：2020-07-31 19:20:37来源：汇商传媒

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在交易货币和指数时，长期盈利很困难吗？你是如何管理个人交易的？大多数趋势跟踪系统的正确命中率低于50%。这意味着一系列亏损交易的可能非常高——当你连续5笔亏损时，你是否还能始终如一继续执行自己的交易系统？

资深交易员戴维·保罗（DavidPaul）在采访中以轻松诙谐的方式为投资者解答了上述问题。如果您的英语够好，请直接收看视频。同时我们还为大家奉上了有关本期采访的精华实录，敬请查阅。

另外一个有趣的现象是，在连胜中，你面临着最大的风险。这就是为什么在连续盈利时多投资，在连续亏损时停止交易是最糟糕的选择。

记者：我的理解一直是，如果你在交易货币或指数，长期盈利相当困难，但你是通过短线交易来实现快速盈利的。这种观点正确吗?

保罗：“我主要以日图确立趋势，以4小时图形态确认入场点。有时候我也会结合30分钟图决定该何时交易。我认为大多数时候，交易员都是孤独的。但市场信息又是如此庞大，同时也推动了价格的变动。尤其对于外汇市场，如果整体市场下跌，任何人都很难独善其身。对于我这样的机构交易员来说，如果命中率下降就很容易陷入一系列好运与噩运交替的怪圈。

这就像赌场的轮盘赌一样，有时候你会遇到一连串的红球或黑球，两种颜色的球无法在一段时间内做到交替出现。我们应该都听过说一句“事不过三”的老话。然而在交易的世界里，的确会出现一连串亏损/盈利的情况。让我们来做一个假设，你有一条成功率为50%的交易系统（请注意，大多数趋势跟踪系统的准确率低于50%），在接连亏损三次后，我们该离场观望还是顶住压力继续交易？

事实上，很多新手交易者在此时都会选择“知难而退”，他们告诉自己当下需要冷静，再交易下去势必亏损更多。然而事实真是如此吗？让我们来计算一下连续三笔亏损交易的概率，即：50%*50%*50%=12.5%。从概率上来说，连续三笔亏损交易的概率已经仅为10%左右。同样道理，连续三次盈利交易的概率也仅为10%左右。

这就是短线交易的挑战所在！连续的“好运气”交易几率将会非常低。试想一下，你想连续5次盈利，那几率将仅在3%左右！这是多么小的一个概率。事实上，一连串的好运比一连串的噩运对你的交易“健康”更有害，因为在一连串的好运中，你的两耳之间有一个叫做脑下垂体的小东西，它会产生各种各样的激素，对你的大脑产生奇妙的影响。

当你做了一笔好交易，连续做第二笔好交易的时候，脑下垂体就会开始工作。它将激素“输”进你的血液之内，让你感觉良好，愉悦，最后让你感觉自己战无不胜。你会变得忘乎所以，忘记了风险的存在。一个残酷的现实是，大多数爆仓的投资者发生的大额亏损交易都是在其数笔成功交易之后！

如果你是风控经理，事实上，伦敦金融城的风控经理们被指导去评估他们的交易员对兴奋情绪的敏感性。这是一个大问题，任何交易超过10分钟的人都会告诉你——一个大问题是，当命中率变量下降时，你要把注意力集中在一连串的好运和噩运上。

让我们再来做一个假设，如果你有一套趋势跟踪系统并选择在阻力位做空或支撑位做多。然后，趋势的确认需要一段时间，在趋势确立前市场上的噪音很可能会让你手忙脚乱，不停止损，除非你的止损真的做得很好，否则做市商每天都会把这些订单挑出来，剩下的事都交给了算法。

即便你做得不错，能够获利，但一个不容忽视的事实就是连续盈利后的命中率下降！只有那些深谙此道的优秀交易者，才懂得利用50%命中率的交易系统赚得大额利润。请记住，交易本就是一场“零和游戏”！如果你在赢的时候能比在输的时候多赚三倍。那么你就能从50%交易成功率的系统中脱颖而出！

要是你的交易系统命中率能达到60%乃至65%，那你成为千万富翁的可能将大大增加。但一个不幸的事实是，如果我们将时间周期拉长就会发现，生活中很多方面都是五五开的局面，所以在50%胜率中抓住机会是我认为能够实现交易致富的关键因素之一。首先你要认同这样的观点，具备这样的意识，然后在交易中贯彻下去，才有机会笑到最后。

最后我想说的是，没有办法能够打败金融市场的随机性。你只要做的就是成为一个好的风险管理者。完全清楚地将损失作为游戏的一部分。然后，剩下的唯一一件事就是，确保你的收益大于损失。

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